NAG Library Manual, Mark 30
Interfaces:  FL   CL   CPP   AD 

NAG CL Interface Introduction
Example description

nag_tsa_multi_varma_diag (g13dsc) Example Program Results
 
 VALUE OF LOG LIKELIHOOD FUNCTION ON EXIT = -0.20280E+03
 
 MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATES OF AR PARAMETER MATRICES
 -----------------------------------------------------
 
 PHI(1)    ROW-WISE :    0.802   0.065
                       ( 0.091)( 0.102)
 
                         0.000   0.575
                       ( 0.000)( 0.121)
 
 MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATE OF PROCESS MEAN
 -------------------------------------------
 
                         4.271   7.825
                       ( 1.219)( 0.776)
 
 MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATE OF SIGMA MATRIX
 -------------------------------------------
 
                         2.964
 
                         0.637   5.380
 
           RESIDUAL SERIES NUMBER  1
           -------------------------
 
   T     1      2      3      4      5      6      7      8
 V(T)  -3.33  -1.24   5.75   1.27   0.32   0.11  -1.27  -0.73
 
   T     9     10     11     12     13     14     15     16
 V(T)  -0.58  -1.26  -0.67  -1.13  -2.02  -0.57   1.24  -0.13
 
   T    17     18     19     20     21     22     23     24
 V(T)  -0.77  -2.09   1.34   0.95   1.71   0.23  -0.01  -0.60
 
   T    25     26     27     28     29     30     31     32
 V(T)  -0.68  -1.89  -0.77   2.05   2.11   0.94  -3.32  -2.50
 
   T    33     34     35     36     37     38     39     40
 V(T)   3.16   0.47   0.05   2.77  -0.82   0.25   3.99   0.20
 
   T    41     42     43     44     45     46     47     48
 V(T)  -0.70   1.07   0.44   0.28   1.09   0.50  -0.10   1.70
 
           RESIDUAL SERIES NUMBER  2
           -------------------------
 
   T     1      2      3      4      5      6      7      8
 V(T)  -0.19  -1.20  -0.02   1.21  -1.62  -2.16  -1.63  -1.13
 
   T     9     10     11     12     13     14     15     16
 V(T)  -1.34  -1.30   4.82   0.43   2.54   0.35  -2.88  -0.77
 
   T    17     18     19     20     21     22     23     24
 V(T)   1.02  -3.85  -1.92   0.13  -1.20   0.41   1.03  -0.40
 
   T    25     26     27     28     29     30     31     32
 V(T)  -1.09  -1.07   3.43  -0.08   9.17  -0.23  -1.34  -2.06
 
   T    33     34     35     36     37     38     39     40
 V(T)  -3.16  -0.61  -1.30   0.48   0.79   2.87   2.38  -4.31
 
   T    41     42     43     44     45     46     47     48
 V(T)   2.32  -1.01   2.38   1.29  -1.14   0.36   2.59   2.64

Output from nag_tsa_multi_varma_diag (g13dsc)
 
 RESIDUAL CROSS-CORRELATION MATRICES
 -----------------------------------
 
 LAG     1           :    0.130   0.112
                        ( 0.119)( 0.143)
                          0.094   0.043
                        ( 0.069)( 0.102)
 
 LAG     2           :   -0.312   0.021
                        ( 0.128)( 0.144)
                         -0.162   0.098
                        ( 0.125)( 0.132)
 
 LAG     3           :    0.004  -0.176
                        ( 0.134)( 0.144)
                         -0.168  -0.091
                        ( 0.139)( 0.140)
 
 LAG     4           :   -0.090  -0.120
                        ( 0.137)( 0.144)
                          0.099  -0.232
                        ( 0.142)( 0.143)
 
 LAG     5           :    0.041   0.093
                        ( 0.140)( 0.144)
                         -0.009  -0.089
                        ( 0.144)( 0.144)
 
 LAG     6           :    0.234  -0.008
                        ( 0.141)( 0.144)
                          0.069  -0.103
                        ( 0.144)( 0.144)
 
 LAG     7           :   -0.076   0.007
                        ( 0.142)( 0.144)
                          0.168   0.000
                        ( 0.144)( 0.144)
 
 LAG     8           :   -0.074   0.559
                        ( 0.143)( 0.144)
                          0.008  -0.101
                        ( 0.144)( 0.144)
 
 LAG     9           :    0.091   0.193
                        ( 0.144)( 0.144)
                          0.055   0.170
                        ( 0.144)( 0.144)
 
 LAG    10           :   -0.060   0.061
                        ( 0.144)( 0.144)
                          0.191   0.089
                        ( 0.144)( 0.144)
 
 SUMMARY TABLE
 -------------
 
 LAGS   1 -  10
 
 ***************************
 *            *            *
 * .-........ * .......+.. *
 *            *            *
 ***************************
 *            *            *
 * .......... * .......... *
 *            *            *
 ***************************
 
 LI-MCLEOD PORTMANTEAU STATISTIC =     49.234
              SIGNIFICANCE LEVEL =      0.086
 (BASED ON  37 DEGREES OF FREEDOM)