NAG Library Manual, Mark 28.4
Interfaces:  FL   CL   CPP   AD 

NAG CL Interface Introduction
Example description

nag_stat_normal_scores_var (g01dcc) Example Program Results

Sample size =  6

Variance-covariance matrix
  0.4159 
  0.2085   0.2796 
  0.1394   0.1889   0.2462 
  0.1025   0.1397   0.1834   0.2462 
  0.0774   0.1060   0.1397   0.1889   0.2796 
  0.0563   0.0774   0.1025   0.1394   0.2085   0.4159