nag_tsa_varma_diagnostic (g13dsc) Example Program Results
VALUE OF LOG LIKELIHOOD FUNCTION ON EXIT = -0.20280E+03
MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATES OF AR PARAMETER MATRICES
-----------------------------------------------------
PHI(1) ROW-WISE : 0.802 0.065
( 0.091)( 0.102)
0.000 0.575
( 0.000)( 0.121)
MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATE OF PROCESS MEAN
-------------------------------------------
4.271 7.825
( 1.219)( 0.776)
MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATE OF SIGMA MATRIX
-------------------------------------------
2.964
0.637 5.380
RESIDUAL SERIES NUMBER 1
-------------------------
T 1 2 3 4 5 6 7 8
V(T) -3.33 -1.24 5.75 1.27 0.32 0.11 -1.27 -0.73
T 9 10 11 12 13 14 15 16
V(T) -0.58 -1.26 -0.67 -1.13 -2.02 -0.57 1.24 -0.13
T 17 18 19 20 21 22 23 24
V(T) -0.77 -2.09 1.34 0.95 1.71 0.23 -0.01 -0.60
T 25 26 27 28 29 30 31 32
V(T) -0.68 -1.89 -0.77 2.05 2.11 0.94 -3.32 -2.50
T 33 34 35 36 37 38 39 40
V(T) 3.16 0.47 0.05 2.77 -0.82 0.25 3.99 0.20
T 41 42 43 44 45 46 47 48
V(T) -0.70 1.07 0.44 0.28 1.09 0.50 -0.10 1.70
RESIDUAL SERIES NUMBER 2
-------------------------
T 1 2 3 4 5 6 7 8
V(T) -0.19 -1.20 -0.02 1.21 -1.62 -2.16 -1.63 -1.13
T 9 10 11 12 13 14 15 16
V(T) -1.34 -1.30 4.82 0.43 2.54 0.35 -2.88 -0.77
T 17 18 19 20 21 22 23 24
V(T) 1.02 -3.85 -1.92 0.13 -1.20 0.41 1.03 -0.40
T 25 26 27 28 29 30 31 32
V(T) -1.09 -1.07 3.43 -0.08 9.17 -0.23 -1.34 -2.06
T 33 34 35 36 37 38 39 40
V(T) -3.16 -0.61 -1.30 0.48 0.79 2.87 2.38 -4.31
T 41 42 43 44 45 46 47 48
V(T) 2.32 -1.01 2.38 1.29 -1.14 0.36 2.59 2.64
Output from nag_tsa_varma_diagnostic (g13dsc)
RESIDUAL CROSS-CORRELATION MATRICES
-----------------------------------
LAG 1 : 0.130 0.112
( 0.119)( 0.143)
0.094 0.043
( 0.069)( 0.102)
LAG 2 : -0.312 0.021
( 0.128)( 0.144)
-0.162 0.098
( 0.125)( 0.132)
LAG 3 : 0.004 -0.176
( 0.134)( 0.144)
-0.168 -0.091
( 0.139)( 0.140)
LAG 4 : -0.090 -0.120
( 0.137)( 0.144)
0.099 -0.232
( 0.142)( 0.143)
LAG 5 : 0.041 0.093
( 0.140)( 0.144)
-0.009 -0.089
( 0.144)( 0.144)
LAG 6 : 0.234 -0.008
( 0.141)( 0.144)
0.069 -0.103
( 0.144)( 0.144)
LAG 7 : -0.076 0.007
( 0.142)( 0.144)
0.168 0.000
( 0.144)( 0.144)
LAG 8 : -0.074 0.559
( 0.143)( 0.144)
0.008 -0.101
( 0.144)( 0.144)
LAG 9 : 0.091 0.193
( 0.144)( 0.144)
0.055 0.170
( 0.144)( 0.144)
LAG 10 : -0.060 0.061
( 0.144)( 0.144)
0.191 0.089
( 0.144)( 0.144)
SUMMARY TABLE
-------------
LAGS 1 - 10
***************************
* * *
* .-........ * .......+.. *
* * *
***************************
* * *
* .......... * .......... *
* * *
***************************
LI-MCLEOD PORTMANTEAU STATISTIC = 49.234
SIGNIFICANCE LEVEL = 0.086
(BASED ON 37 DEGREES OF FREEDOM)